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期货套利交易的注意事项有哪些?
2017-11-08 11:22:09
 

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  1、不做跨年度的跨期套利。

  像前期业界所关心的大都0808和0901合约的套利机遇。不能简单的展开跨期套利,因为2007/2008年度的大豆供需偏紧、2008/2009年度大豆供需呈现多余,受这两个不同的基础面因素的影响,0809和0901的价线形成“倒挂”,买近卖远的跨期套利思路是不可取的。

  2、不做非短期因素影响的正向套利操作。

  由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会,发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格变异,所以,一般不应该介入非短期因素影响的正向套利时机。比如说大豆0809和0901合约的基础面差别是一个影响价格变化长期趋势的因素。

  3、“逼仓”中的套利危险。

  其风险主要在跨期套利中出现。一般而言,跨期的虚盘套利是不涉及到现货的,而逼仓的风险就在于没有出现头寸做维护。当市场行情呈现出单边逼仓的时候,逼仓合约要比其他月份走势更强,其价差未涌现“理性”回归,从而导致亏损的局势。

  4、不做流动性比较差的合约。

  如果组建套利组合中一个或两个期货合约流动性很差,我们就要必须要注意该套利组合,是不是能够顺利地同时开仓和平仓了。如果不能,就要斟酌放弃该次套利的机会。

  此外,如果套利的组合构建的足够大,则组合的两个合约都必定存在冲击成本。在期现套利和跨期套利中,参与到交割的套利须保证有足够的资金交付。

  

  5、资金机遇的成本和借入的成本。

  在实际投资中,两个交易账户都必须备有足够的预留保证金,这会增添利息的成本,从而下降收益率。我们需要斟酌资金的来源是自有的资金还是借贷的资金,而资金借入的期限和套利头寸的持有期限有可能不匹配。

  6、注意套利的佣金支出。

  佣金也是交易过程中重要的支出。

  7、不要在陌生的市场中做套利交易。

  套利的成功实现需要熟悉两个期货合约之间正常的价差。所谓正常的价差肯定是经过长期观察的结果。而在一个陌生的市场上,你是很难做到这一点的。

 
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